首次公開(kāi)：原油對沖套利策略實(shí)戰交易員直播回顧本期嘉賓：交易者聯(lián)盟會(huì )員、21歲天才交易員Rinly與八周交易計劃2冠軍姚旭初，他們在周四晚直播給我們揭秘了

　　“4月14號歐盤(pán)的時(shí)候，做的一筆鎊美多單。當天美盤(pán)，英鎊確實(shí)是上漲趨勢。我們是在1.2560進(jìn)場(chǎng)，晚上最大的盈利接近80個(gè)點(diǎn)，但是并沒(méi)有選擇出場(chǎng)，因為覺(jué)得周三可能會(huì )有更大的漲幅?！?/p>

　　回顧周三的行情可以發(fā)現，鎊美從亞盤(pán)到歐盤(pán)的收盤(pán)時(shí)都是在走單邊下跌，所以這筆交易最后打了1.2499的止損。從盈利80個(gè)點(diǎn)到虧損50個(gè)點(diǎn)的交易，難怪Rinly會(huì )稱(chēng)之為上周做的最差的一筆交易。

　　“4月3日，鎊美在歐盤(pán)時(shí)做空，開(kāi)倉點(diǎn)位在1.2373，平倉點(diǎn)位1.2272，這一波吃了100個(gè)點(diǎn)利潤。4月6日，在1.2300繼續做空鎊美，當時(shí)市場(chǎng)消息英國的首相威爾遜感染了新冠病毒，給了出貨的機會(huì )?！?/p>

　　通過(guò)這些單子我們可以看出Rinly是比較少用技術(shù)指標去分析行情，同時(shí)他也比較少會(huì )進(jìn)行方向性的判斷。Rinly表示做日內最重要的是時(shí)機，日內交易并不考慮價(jià)格的多少，考慮的應該是入場(chǎng)時(shí)機正不正確，他有一句交易格言：進(jìn)場(chǎng)就得賺錢(qián)，不賺就退。

　　關(guān)于如何尋找時(shí)機，Rinly向大家介紹了時(shí)間周期論：一般都是下午3點(diǎn)才開(kāi)始做交易，一天之中重要的時(shí)間節點(diǎn)在下午三點(diǎn)、晚上10點(diǎn)、凌晨2點(diǎn)，因為在這三個(gè)時(shí)間常常會(huì )開(kāi)始有趨勢，如果你不在這幾個(gè)時(shí)間上做，震蕩行情可能會(huì )比較磨人。

　　Rinly向大家提示了最近原油合約交割的風(fēng)險，正常情況下，即將換月的兩種期貨合約的價(jià)差不會(huì )相差過(guò)大，但是這一次，即將到期的美原油05合約和06合約的價(jià)差已經(jīng)達到了近7美元。

　　Rinly提示以前換月時(shí)的價(jià)差不會(huì )超過(guò)1美元，今年由于原油價(jià)格戰與新冠疫情，導致情況有些特殊。雖然此時(shí)大部分的交易商會(huì )選擇自動(dòng)延期，他們也會(huì )保證交易的公平化，交割前后的凈值變化不會(huì )大，但風(fēng)險在于持倉成本，有很多人是22美元去抄底原油，現在突然26塊錢(qián)了，這樣持倉成本大幅增加。

　　“原油的對沖套利主要有兩種，一種是跨期套利，就是在遠近期合約之間進(jìn)行套利，但這種方法不熟悉的人去用容易翻車(chē)。

　　另外一個(gè)是WTI原油和布倫特原油間差價(jià)的套利。通過(guò)最近5年到10年的走勢，我總結得出它們之間的差價(jià)正常會(huì )在6美元附近波動(dòng)，最低也不會(huì )跌到0。那么可以去做它的價(jià)差而不考慮它的漲跌，我們只需要關(guān)注價(jià)差是擴大還是縮小?！?/p>

　　Rinly舉了個(gè)例子，今年3月份時(shí)，美布油的價(jià)差盤(pán)中最低跌到0.9美元，近段時(shí)間的價(jià)差最高曾漲到10美元，那么在3月價(jià)差極低時(shí)，就可以選擇布油做多、美油做空的策略，因為它們的價(jià)差是會(huì )慢慢回到6美元均值的水平。同理，當兩者價(jià)差超過(guò)10美元時(shí)，可以選擇布油做空、美油做多的策略。

　　Rinly做A股的交易年限與外匯相差不多，他覺(jué)得可能挺多人都認為A股的股票只會(huì )跌不會(huì )漲，但其實(shí)任何市場(chǎng)都有特殊的例子，要做的就是把它找出來(lái)，股匯雙殺的他分享了自己操作A股的方法。

　　在2016年Rinly選擇建倉了海螺水泥這只股票，為什么會(huì )選擇水泥這種基建類(lèi)板塊？他表示那是因為在2016年4月份，政府出臺了環(huán)保政策，規模小的水泥廠(chǎng)不讓繼續運營(yíng)，只保留一些規模大的企業(yè)，那么行業(yè)的銷(xiāo)售與利潤，都會(huì )集中在龍頭企業(yè)上，所以當時(shí)直接選擇了海螺水泥。

　　2016年Rinly的股票收益率在300%多，其中海螺水泥就貢獻了不少的利潤，他提示大家如果類(lèi)似的情況再次發(fā)生，我們可以按照這樣的邏輯去選股，因為A股是一個(gè)對政策比較敏感的市場(chǎng)。

　　Rinly如今的持倉大部分是證券板塊，因為年后A股每天都上萬(wàn)億的成交量，確定性最強的就是證券板塊，而且他根據以往的經(jīng)驗判斷，牛市如果開(kāi)始證券會(huì )先行。

　　對于短線(xiàn)與中長(cháng)線(xiàn)的選擇，Rinly表示股票選擇做短線(xiàn)會(huì )很累，每天要選出波動(dòng)大的個(gè)股，隔日還要去盯盤(pán)，不適合普通的投資者。他告訴大家A股可以進(jìn)行中長(cháng)線(xiàn)的配置，而且中長(cháng)線(xiàn)的利潤并不會(huì )比短線(xiàn)差。

　　做日內不要去加倉。經(jīng)常會(huì )出現這樣的情況，日內盈利加倉后，反而導致之前的一波上漲一分錢(qián)不賺出局球盟會(huì )官網(wǎng)，而如果你不加倉的話(huà)，就算行情往回走你也還有利潤。

　　加倉只能在趨勢里，當然前提是你能判斷出行情是震蕩還是趨勢，總結說(shuō)就是中長(cháng)線(xiàn)持倉才要考慮加倉，日內短線(xiàn)不適合加倉操作。

　　原油不加速下跌，不去抄底。旭初并不認為如今的原油是底部，然后帶著(zhù)這么多人一起上車(chē)，他覺(jué)得原油這次的底部是歷史大底，現在去分析水比油貴然后要抄底沒(méi)有任何意義。原油在某一天，突然迅速下殺，甚至到個(gè)位數的價(jià)格，把大家掃爆倉然后再拉上去，這時(shí)候才可以選擇上車(chē)。

　　RSI強弱指標。RSI是一個(gè)震蕩指標，70以上代表超買(mǎi)，30以下代表超賣(mài)，但Rinly表示會(huì )將這個(gè)指標反著(zhù)用，當趨勢來(lái)臨的時(shí)候，這個(gè)指標會(huì )在超買(mǎi)的區間一直超買(mǎi)，每次在大單邊出現回調時(shí)，RSI就很快達到超賣(mài)。

　　對于日內單邊行情RSI很有用，其實(shí)這是在搏震蕩指標的反作用性。很多情況下都是這樣：震蕩行情里趨勢指標會(huì )無(wú)效，趨勢行情中震蕩指標也無(wú)效。

　　許多個(gè)人投資者在交易的大門(mén)前不得而入，很多時(shí)候僅僅是因為缺少了一位領(lǐng)路人，你苦思冥想的問(wèn)題可能受經(jīng)驗豐富者一句點(diǎn)撥就能迎刃而解。

　　金十特別邀請了多位機構交易員與實(shí)戰派交易員每周與大家線(xiàn)上交流，（點(diǎn)擊觀(guān)看所有直播排班）不僅有市場(chǎng)風(fēng)險提示與實(shí)時(shí)行情分析，讓你更快知悉交易市場(chǎng)動(dòng)向，還會(huì )進(jìn)行一對一解答疑惑，切實(shí)解決投資者最關(guān)心的問(wèn)題。重點(diǎn)！重點(diǎn)！VIP免費！

　　參加直播還能加入交易員實(shí)戰研討群，群里有眾多的交易員分享他們的交易心得與下單邏輯，當然不是喊單或帶盤(pán)，只是希望通過(guò)溝通能讓你做出更好的決策。